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外汇买卖掉期风险该如何规避?

发布日期:2017-09-01 17:47来源:汇投网

外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样,但本质上都是利率产品。有交易就会有利润的产生,有投资就会有风险,因为每一项投资都是风险与收益同在的。外汇买卖掉期交易也不例外,面临着资产贬值的风险。

外汇买卖掉期交易特点

外汇买卖掉期特点

外汇买卖掉期特点

作为一种复合型的外汇买卖,外汇买卖掉期交易明显地具有下述特点:

1、一种货币在被买入的同时即被卖出,或者是一个相反的操作;

2、买卖的货币币种、金额都一致;

3、买与卖的交收时间不同。正因为如此,掉期外汇交易不会改变交易者的外汇持有额,改变的只是交易者所持有的外汇的期限结构,故名“掉期”。

如何规避外汇买卖掉期风险?

外汇买卖掉期风险

外汇买卖掉期风险

要规避外汇买卖掉期风险,应从这几个方面出发:1、合理匹配掉期,通过将两个掉期相匹配的方法,将收入与支付相匹配,达到控制风险的目的。2、利用风险的套期保值,在合理匹配掉期的过程中,可以利用国债对剩余利率风险进行套期保值,也可以用利率期货进行套期保值。3、控制信用风险,信用风险是不可套期保值的风险,是非系统风险,可以通过该资产的分散化,大幅度的降低信用风险,比如在掉期文件中包含“违约事件”,规定违约方要为银行提供适当的补偿;要求对方提供抵押物,其价值应该等于银行的市场风险;通过逆转现存掉期的方法回避信用风险。

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